ה-BI של Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG

בחברות האנליסטים של מריל לינץ' וליהמן וחברת הביטוח AIG, לא חסרים כלים לניתוח וחיזוי (שהם הבסיס לכל ייעוץ בהשקעות או חישוב סיכוני ביטוח).

[size=12pt]אז איפה היה ה-BI שלהם, כאשר הכשלון הקולוסאלי שקורה עכשיו התבשל?!![/size]

האם זה כשל של ה-BI, של פרשנות המידע, או שהכשל נעוץ בגורמי אנוש כמו תרבות ארגונית "פיראטית", שכרון כוח, שטחיות ואשליות, וקונפורמיזם.
כדברי מארק טוויין: "זה לא מה שאינך יודע שמכניס אותך לצרות, אלא מה שאתה יודע על בטוח, שפשוט אינו כזה!".

התפקיד של BI כמו במודיעין צבאי, הוא להתריע על איומים. דרוש לפיכך, לבדוק את מבחן התוצאות שכשל, ולהיות מוכנים לומר בכנות: מודיעין עסקי, BI שלא מצליח להתריע על הגרוע מכל - סיכון של פשיטת רגל, לא שווה הרבה.


זמן רב אני טוענת שהמודלים מבוססי הסטטיסטיקה אינם מסוגלים לספק את הסחורה. הסטטיסטיקה מסתכלת אחורה, ואם נעשתה שגיאה שהצליחה באופן זמני, זה יוביל לחיזוק והגברת השגיאה. מה שמתחולל עכשיו הוא הוכחה כואבת לכשלון הקונספציה הזאת.

והערה אישית: GT data mining הוא פתרון לאנליטיקס, היחידי למיטב ידיעתי, שאינו מבוסס על סטטיסטיקה. בזכות זה הוא יכול לאתר תופעות ומגמות, שלא ניצפים ע"י המשתמשים.


אמשיך לעקוב כאן בעזרתכם אחרי החקירות בנושא התפרקות חברות וול-סטריט הגדולות, על ההתרעה של BI שלא היתה.


אדית

users.actcom.co.il/~edit#GT

בניו-יורק טיימז יש מאמר שמאשים את האנליסטים השקרנים! והמודלים הממוחשבים שלהם במשבר הנוכחי.
bits.blogs.nytimes.com/2008/09/18/how-wa...d-to-their-computers

האמת הזאת ידועה, אך תקופה ארוכה כולם הרוויחו והעדיפו להתעלם ממנה. כמי שבא מכריית נתונים, אותי ענין כלי הניתוח הסטטיסטיים, האם הם יכולים לגלות מוקדם תופעות חדשות? התשובה היתה (ואמרתי זאת גם פה לא אחת), שלא, הם לא שווים הרבה לצרכי מה שנקרא אנליטיקס. זאת מהסיבות הבאות:

(א) הסטטיסטיקה מסתכלת אחורה. "זה כמו לנהוג במכונית כאשר את הדרך יכולים לראות אך ורק במראה האחורית". הציטוט לקוח מהרצאה של SAS, אך הידיעה לא מפריעה להם להסתמך כמו כולם על סטטיסטיקה. זהו קונספט מטעה שמהווה מערכת הגברה לכל איתות, נכון או שגוי, כי לפי הקונספט הזה, אם אירוע נופל במקרה בתקופה של רווחיות טובה, הוא נחשב להצלחה מוכחת, ומשמש בסיס להמלצות המערכת להבא.

(ב) המודלים האנליטיים פרוצים לסיכונים (והפרצה קוראת לגנב). הניתוח הטכני נסמך על השערות מוקדמות, שעליהן אין ביקורת מלבד הצלחה שעשוייה להיות זמנית (שיטת פיראמידה שמצליחה עד שמתמוטטת). המודלים משאירים כר נרחב להשערות סוביקטיביות לא מבוקרות של האנליסטים, ומגדילה בכך את סיכוני הטעות והמניפולציה. יתר על כן, לאנליסטים אין אמצעים לגילוי מוקדם של סיכונים (תופעות חדשות), ובלית ברירה הם נאלצים להמר על המגמה הקימת שהיא גם משתלמת אישית. כך נוצר דחף לא מאוזן להגברת המגמה.

(ג) אנאכרוניזם: המודלים הנוכחיים שיכים לזמנים שלפני טכנולוגיות המידע. הם לא מתאימים ל"סיבוכיות" שנובעת מהצפת הנתונים, ומסחר גלובלי סביב השעון. המודלים הפכו לכל כך מורכבים שאף אחד לא יכול להפעיל אותם ביעילות, שלא לדבר על פיקוח עליהם.

כפי שהדברים נראים, נכנסנו לתקופת ה-IT, כשאנחנו מצוידים בכלי ניהול פרימיטיביים, ששיכים למאה הקודמת. בתנאים אלה, הדבר ההגיוני היחיד שניתן לעשות הוא הגבלת הסיבוכיות המותרת בכלים הפיננסיים.

- אדית

users.actcom.co.il/~edit#GT

[glow=yellow,2,300][size=14pt]זיהוי סיכונים היה יכול למנוע את המשבר בבנקים להשקעות[/size] [/glow]

[size=10pt]Chris Bradley, דיקאן מינהל עסקים באונ' Bournemouth באנגליה, אומר בראיון ב-BBC, שהמשבר הכלכלי, נגרם מכך שאין פיקוח בבנקים על מגמות מסוכנות. [/size]

תגובה:  הדיעה הנ"ל נשמעת רבות ממקורות בכירים בתעשייה הפיננסית, והדבר קשור לתפקיד שמשחק ה- data mining בקבלת החלטות.
זיהוי מגמות מסוכנות, התראה והוכחה משכנעת לקיומו של סיכון מתקרב, הוא התפקיד של ה-BI, המודיעין העסקי. זה תפקידו, אפילו אם להנהלה יש "קונספציה מוטעית" הפוכה.
איזה הוכחות ניתן להביא לצורך שכנוע ההנהלה?
התשובה טמונה ב-analytics, שיכול לגלות ולהסביר בצורה ברורה סיכונים ומצבים לא-נשלטים המאפשרים סיכון. זאת ע"י זיהוי מאפינים ייחודיים שמובילים באופן ברור למסקנה, או הצלבת מידע ממקורות שונים, שכולם חוזרים ומאשרים את אותה המסקנה. הצבעה אוביקטיבית כזאת, על מצב המאופין בבירור, מחזקת את הדיון הרציונלי והיכולת לקבל החלטות.

להלן מספר דוגמאות של אינדיקטורים לסיכון, שקל להבין אותם גם בלי להיות מתמטיקאים.

* אבחון קבוצה של הקלות על המסחר וכלים פיננסיים חדשים, המאופינים בבוננזה - עלייה  חדה בהיקפים ובמספר לקוחות חדשים.

* איתור קבוצת לקוחות "שמרניים" שנכנסים כולם בפעם הראשונה, לפעילות בעלת סיכון, בתקופה שבה קורים שינויים בהגדרות ובנהלים הנוגעים לאותה פעילות.

* גילוי מצב "אי שקט" של לקוחות: פניות רבות מצד לקוחות בבקשת מידע, גידול בהצטרפות ו/או בנטישה של לקוחות, ובהחלפת סוגי שירות, יחד עם גידול בהגירה בין חברות.

* זיהוי מגמות חריגות בתחומים שאין ביניהם קשר, ובמיוחד תופעות גורפות שבהן אפשר להמר על בטוח.
זיהוי המצב האחרון עלול להיות מאוחר מדי, היות והחברה כבר שקועה בהתחיבויות.


וחזרה לפרופ' כריס ברדלי. הוא משווה את הבנקים למכוני הימורים, משום שלדבריו, בשניהם יש סיכון לא-מחושב. הסיבה לההידרדרות הבנקים למצב זה היא הסיבוכיות של הכלים הפיננסים החדשים. לטענתו, המנהלים לא הכירו ולא היו יכולים להבין לעומק את הכלים שעליהם המליצו. במקביל, בבנקים רבים פיטרו בתקופה זו את דרג הניהול הבינוני, שתפקידו המסורתי היה ללמוד את הכלים...
ברדלי ממשיך וטוען, שניהול הסיכונים בבנקים הינו אף נחות בהשוואה לזה של ההימורים; שבמכוני ההימורים בעלי השכר הגבוה ביותר הם מי שעוסקים בחישוב הסיכונים, ואילו בבנקים, שכרם נמוך אם בכלל תפקיד חישוב-סיכונים קים.

---

אני שואלת שוב, איפה היה ה-BI של החברות שקרסו?


אדית

users.actcom.co.il/~edit#GT

הסבר לנפילת השווקים, סרטון וידאו

www.invertired.com/quimu/videos/25/34



(באנגלית)
 

אדית שלום

אני קורא את כל הכתוב וצר לי לאמר שלמרות התוכן המקצועי זה מריח ככתבות פרסומיות ל GT Data Mining , המוזכר בהתחלה כאילו בדרך אגב, התכנים נראים כתואמים לתפיסת המוצר (לפחות כפי שנראה ממצגת שמיוחסת אליך - "Clinical Reaserch Web Services"), ובשום מקום לא מוזכר משהוא כמו: " היי חבר'ה, יש לי פה אינטרסים... ", או משהו דומה.

ואין בכך חלילה הבעת דעה על הכלי או הקונספט עצמם

ולעניין עצמו. כלי ה BI אמורים להוות נידבך חשוב ביותר בתהליך קבלת ההחלטות בכל אירגון עסקי ולבטח באירגונים פיננסים מהסוג עליו אנחנו מדברים כאן. אבל כלים אלו, ככל שיהיו משוכללים, אינם פועלים בעצמם. מישהו צריך להפעיל אותם ולהשתמש בהם.
אני מניח שנכון לעכשיו, לא נעשו עדיין מחקרים אמיתיים בהקשר לשאלה האם מנהלי בנקי המשכנתאות האלו אכן עשו שימוש שוטף בכלי ה BI העומדים לרשותם, הפעילו מנגנוני חיזוי, קיבלו החלטות על סמך המידע המנותח והחזוי ולמרות זאת נכשלו כפי שנכשלו.
בהחלט סביר להניח שלמרות קיומם של כלי ניתוח וחיזוי אלו, ההחלטות התקבלו ע"ס תחושות בטן (במקרה הטוב) או שאיפות אישיות הסותרות כיוונים עסקיים "נכונים" (במקרה הרע). במקרים כאלו לא ניתן כלל להוכיח האם כלי ה BI, טובים או גרועים ככל שיהיו, בכלל השפיעו השפעה של ממש על הכיוונים האסטרטגיים שהוחלטו בחברות אלו.
כדי לאשש או להפריך את טענותיך אנחנו צריכים לאתר את אותם מקרים וחברות שבהם תנאי הסף האלו התקיימו, ורק אז להציג את התזה.
מנסיוני שלי, כלי חיזוי סטטיסטים אכן עובדים ומביאים תועלת רבה מאד לאירגונים.

ומעבר לכך, ובנימה יותר אישית, הייתי שמח להכיר את הכלי והקונספט עליהם כתבת.

בברכה
דוד שלו

דוד, שלום לך

צדקת,  יש עוד מה לשפר, והיה צריך למען הגילוי הנאות, להגיד ש-GT הוא פיתוח שלי. דרך אגב, בקישורים תיארתי את זה בהרחבה, ובפורום עצמו  ניסיתי דווקא להנמיך את המסחריות... כנראה שהכוונה הזאת לא עוברת מסך.
מכל מקום, העיקר הוא, שלא התיאשת והמשכת עם התכנים.

הכשל של מערכת המודיעין העסקי על כל חלקיה הממוחשבים והאנושיים, מזכיר לי את כשל ההתראה המודיעיני של מלחמת יום כיפור. בשני המקרים היתה קונספציה ואינטרסים אישיים לרוב. מה הפלא, תמיד יש כאלה. הנחת העבודה היא, שתהיה התנגדות למביאי ההתראות על סיכונים, לכן זה לא תירוץ. אם נתיחס בסלחנות לנמיכות רוח בפני מכובדי הארגון ושגרת התפעול שלו, אפשר לסגור את הבסטה של מודיעין עסקי!


לארגונים שכשלו היתה מערכת מודיעין עסקי מפותחת. מקצוע האנליסטים בכלל נולד בחברות ההשקעה – אני יודעת, עבדתי באחת החברות הגדולות של וול-סטריט בגלגול קודם כלשהו בעברי. אומר את דעתי בתמצית: אם ה-BI לא השכילו לראות בבירור את האיום ולהעמיד ממצאים החלטתיים, זהו כשלון מוחלט.  לא צריך זכוכית מגדלת כדי לגלות פיל שמסתובב לך במשרד! אבל, מי שמחפש הוכחות סטטיסטיות להשערות מוקדמות מראש, וודאי שלא יחוש בדבר עד שהפיל ידרוך עליו; כי לפי הקונספציה, פילים יש רק בספארי.


בקשר למחקרים האקדמיים בנושא שאתה רוצה לראות, לא כדאי לחכות לפוסט מורטום הזה שיארך שנים (ומה עד אז?). עדיף לשמוע את הראיונות שנערכים עם בכירים בתעשייה הפיננסית, ששוחים בחומר ומן הסתם יודעים מיד ראשונה אי אילו עובדות שלא תואמות לשום מודל של הג'נטלמנים האקדמיים. ראה הודעותי דלעיל בנושא זה.
במצבי משבר כמו עכשיו, המציאות מובילה, והאקדמיה תעסוק בהסברים ובלקחים בדורות שיבואו.

צריך לחקור כל תזה לפני שמציגים אותה. מסכימה. התזה שלי על GT, נוצרה לפני שנים רבות, והוכחה ביישומים. אילו הופעלה באותם חברות להשקעות, האמן לי, כל הפעמונים היו מצלצלים.
המיוחד ב-GT הוא עקרונות חזקים שמתאימים לסביבה עתירת מידע, כמו עקרון האי-תלות בהשערות מוקדמות, ההסתמכות על נתונים בלבד (לכן התפצלה דרכי מזו של הסטטיסטיקה).

בהמשך לרצונך לשמוע הסבר, אזדקק לקצת סיוע ממך. אם לא קשה, תן תיאור של צורך מעשי שיש אצלך לניתוח/כריית נתונים. יהיה קל יותר לדסקס את הענין על דוגמא.

שנה טובה,
אדית

לדעתי הקשר לשאלה היכן היה ה-BI רופף ביותר.

כלכלת ארצות הברית נמצאת בשקיעה מתמדת מאז נפילת אנרון שבה אפשר למצוא את כל הסממנים למה שקורה עכשיו:

1.דיווחי כזב אודות רווחים ומשכורות.

2.סחר בפעילות וירטואלית של כסף שלא קיים באמת

3.שחיתות  בקרב תאגידי ענק ומנהלים ביליונרים שהיתה ידועה בקרב עובדי ממשל הקונגרס והסנאט.

4.החלשות קריטית במעמד הדולר כתוצאה מהדלדלות השליטה במקורות אנרגיה

BI ?

ג'ון תיין ,מנכ"ל מריל לינץ  נשאל :"מה לא ידעתם שאתם מלווים משכנתה לאנשים שאינם יכולים  להחזיר את הכספים האלו"...?

"טוב,אני לא בודק כל אחד ואחד " הוא אמר...

הוא באמת לא ידע מה קורה  ואף לא אחד מתתי-מנהליו ? ולו אחד באף חברה שקרסה..?

ולמה הבנקים השתמשו בבטוחות ואג"ח שלמעשה לא היה קיים בכדי למנף באמצעותו עסקאות שלמעשה עשויות מאוויר ?

ההתנהלות הכספית של ראשי המשק האמריקאי היתה ידועה לרבים ועדין אף אחד לא נקף אצבע במשך שנים להכחדתה למרות  "לקחי" האסון באנרון...

נשאלת השאלה מדוע לגורמים  הרלוונטים (רשות המסחר,רשות הבנקים,היחידות המיוחדות למניעת הונעה ב-FBI וב-CIA) בארה"ב ,בעלות הטכנולוגיה המתאימה שמסוגלת לעקוב אחרי
נתיבי מסחר מושחתים ברחבי הבורסה המקומית והעולמית,הבנקים והאינטרנט ,להשוות תנועות חשודות בבסיסי נתונים עצומים ובשפות שונות בזמן אמת ,
לא תרמה למאמץ המלחמתי ולעצירת ההתדרדרות בייחוד לאחר שהמודלים המתמטיים של קריסת אנרון,עליות וירידות מסחר כפי שנרשמו ברחבי הבורסה לפני ה-9/11,שחיתויות בחברות ענק והשפעתן על תנועות מדדי השוק השונים ,נלמדו והיו ידועים היטב.

אין כאן שום כשלון של מערכת BI יש כאן עניין פשוט של אי שימוש בהם,כולל אלו שנמצאות רק בשכל.

מוזמנים לקרוא קצת,שימו לב לתאריכי המאמרים,הם מלפני יותר משנה וחוזים את הנפילה הקולוסאלית והידועה מראש:

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5964

www.marketoracle.co.uk/Article383.html

www.fromthewilderness.com/whatreallyhappenedtoday2008.shtml

www.newstatesman.com/economy/2008/06/hou...ices-housing-british

אפשר לדבר עד אין סוף על טכנולוגיה ,סיבוכיות וכריית נתונים,אבל לדעתי אין לזה דבר עם המנגונים העומדים מאחורי הקריסה הצפוייה המתרחשת עכשיו.

חומר נוסף למחשבה:

אוכלוסיית ארה"ב מהווה כ-5% מכלל העולם אבל צורכת רבע (!) מכלל צריכת הנפט העולמית
בלי אנרגיה,אין כלכלה...

יש ולו כלכלן/אנליסט ממוצע אחד בארה"ב שלא מודע לבעיית צריכת הנפט העולמית והשפעתה על ארה"ב ?

כל אחד רואה חלק אחר בבעיה, כמו המומחים העוורים שמיששו פיל והתווכחו בשאלה "מה זה"...


BI לא נמצא בחזית של הגורמים המעורבים במשבר, בכל זאת, למי שאחראי על המערכת, השאלה רלוונטית: מה היית עושה אילו היית בתפקיד אחראי BI בחברה שדוהרת למשבר? מהו תפקיד ה-BI האם רק מעקב על מדדים? או האם, כפי שהשם מעיד, הוא צריך גם לתת התראה?

אישית הייתי עושה הכל, כדי לשכנע במספרים ועובדות שקים סיכון קיומי לארגון (למרות הרווחיות השוטפת).

הנושא קשור לוויכוח ישן, לגבי המטרה של BI, האם הוא רק nice to have או שהוא צורך חיוני - a must? נראה שבימינו זה צורך חיוני, בגלל המהירות של שינויים בסביבת הפעולה ובארגון. מי שטס במהירות באוטוסטראדה, צריך שדה ראייה רחוק יותר, שליטה חזקה במכונית וכולי. ה-BI אחראי ליכולת התגובה המהירה של הארגון. זה קריטי.

בתשובה לדבריך, נכון שגורמים אישיים וניהוליים התערבו פה, אבל גם השיטה הקומוניסטית לדעת התומכים לא נכשלה, רק המשטר הקומוניסטי כביכול קלקל הכל...  הנקודה היא, שלא ניתן להפריד בין הפתרון לבין מנגנון הביצוע שלו. מנגנון חלש ולא משכנע, יוצר ואקום שאליו נכנסים אינטרסים לא לענין. זה מה שלדעתי קרה כאן.

במדור לכלכלה, מדברים על כלכלה, ואצלנו בפורום כריית נתונים שווה לברר את הכשל ולהפיק מסקנות מהצד שלנו.
אלישע ינאי מנכ"ל מוטורולה אמר (נדמה לי בפופוליטיקה או בפגוש את העיתונות) שאם האחראים לתכנון אצלו היו מתנהגים בחוסר אחריות כמו אלה של הבנקים להשקעות, הוא היה זורק אותם על המקום. זה בערך מתמצת את הרגשתי לגבי התפקוד של המודיעין העסקי בתור פתרון. אולי BI הוא רק ה-ש"ג, אבל זה שהדרגים הגבוהים אשמים, לא אומר שמותר לברדק.


יואב,
אקרא מאוחר יותר את מראי המקום שנתת.
בברכה,
אדית

יואב, שלום

אנסה לסכם את דבריך. אתה אומר שהמשבר היה צפוי, ולכן לא היתה כאן כשל של BI ? אלא בעיה של:

[size=10pt]1.דיווחי כזב אודות רווחים ומשכורות.
2.סחר בפעילות וירטואלית של כסף שלא קיים באמת
3.שחיתות  בקרב תאגידי ענק ומנהלים ביליונרים שהיתה ידועה בקרב עובדי ממשל הקונגרס והסנאט.
4.החלשות קריטית במעמד הדולר כתוצאה מהדלדלות השליטה במקורות אנרגיה[/size]

> "יש לי ספק אם אמנם המשבר היה צפוי - "
שמעתי בימים האחרונים מספר ראיונות עם כלכלנים בענין. אצטט פרופסור בכיר באונ' ניו-יורק, אשר נשאל ישירות, איך זה שמדעני הכלכלה (כך רואים עצמם הפרופ' לכלכלה) לא צפו את המשבר. תשובתו הצינית של הפרופ': "היו כאלה שראו אותו ואף פרסמו אזהרות, אבל צריך לזכור, תמיד יש רואי שחורות ומדי פעם מישהו מהם קולע! "
כך הוא קטל בבת אחת את כל החוקרים שאינם קונפורמיסטיים, והסביר את הלך הרוח בין הפרופסורים שיודעים לכוון דבריהם לאוזן השלטונות (ומה עם האתיקה המקצועית?).

הדברים הנ"ל מראים, שלא מספיק רק להיות צודק בניתוח, דרוש להיות משכנע ביותר, מכל הזוויות ובגדול, כדי להתגבר על האינטרסים המושקעים במצב הקים. אחרת, כל הסיכויים שיטאטאו את הנבואות השחורות מתחת לשטיח. במיוחד מאחר והביקורת לא מביאה פתרון חלופי ונוטה להסתמך על עובדות כלליות כגון הגרעון המסחרי, שהן כלליות מדי.

כאן נכנסים לתמונה  מנתחי המידע.
בעזרת BI אפשר להגדיר מאפינים ספציפיים של התופעות ומרכיביהם, להצביע על הדינאמיקה, להראות צירוף גורמים של התפתחויות עקביות.
אם כל הממצאים קשורים ביניהם ומצביעים בכיוון אחד, יש לנו התראה משכנעת.
אם בין התופעות יש איים של "שפיות" בעלי מנגנון אחר של פעילות, קיבלנו גם פתרון חלופי אפשרי.
כל זה, טמון בנתונים. הנתונים הקימים הם סימולציה ענקית של כל האפשרויות, כפי שזה קורה באמת. בעזרת פתרון טוב לכריית נתונים, אפשר לפענח את תוצאות הסימולטור הזה. לא עוד ניסויים מעבדתיים. היום אפשר לנצל את נסיון העבר במלואו. זו מהפיכה בגישה למחקר. בעזרת הכלים החדשים, בפעם הראשונה, החוקר יכול ללמוד מהנתונים (ולא רק להוכיח/להפריך את השערותיו המוקדמות).

הטענה שלי היא, שאם לחוקרים הכלכליים היו כלים מתקדמים של כריית נתונים, הם היו מצליחים לבסס את ממצאיהם, לשכנע יותר, ולהביא יותר רעיונות חלופיים מעוררי ענין, וענין ציבורי.


בקשר לשחיתות כגורם המשבר, זו דיעה רווחת. רבים תולים את סיבת המשבר בחמדנות והדרדרות מוסרית. אותי ההסבר הזה לא משכנע. מה רוצים לעשות, לשנות את טבע האדם? במקום לטפל באדמיניסטרציה העלובה שהביאה לכל זה? נראה לי, כמו שכתוב, שלא העכבר גנב, אלא החור (שדרכו נכנס) הוא הגנב!

ייתכן שגם האדמיניסטרציה לא ממש אשמה, אלא האקדמיה שאליה כולם נושאים עיניים, אשר לא טרחה במשך יותר משני עשורים לעדכן את המודלים של בקרה ושליטה ניהולית.
מאז 1986 אני עוקבת אחרי הבעיה של קביעת מחירים למוצרי מידע. לכל מי שלא עוסק בכך, כדאי לדעת, שאין היום שום מודל לתמחור מידע. כתוצאה, אין תהליך ראציונלי לקביעת ערכם של נכסי מידע! זאת בעידן המידע! למה כבר אפשר לצפות, כאשר מתיחסים למשאב העיקרי של ה-IT כמו ל-ET?

תשאלו, לפי מה אם כך, קובעים את ערך נכסי המידע? - לפי ערך השוק.  הגישה הזאת שנקראת Mark to Market, קבלה תוקף חדש אחרי שערורית אנרון, שהחזירה את ראיית החשבון לעקרונות השמרניים של תחילת המאה הקודמת. עקרונות שמתיחסים רק לגורמים מוחשיים הניתנים לספירה (מה לעשות, מידע לא מתאים להגדרה הזו).
שלוש שנים בלבד אחרי הנסיון הנואל הזה להחזיר את הגלגל אחורה, נשמעים הרהורי כפירה לתיקון התיקונים. אני מפחדת לחשוב על התיקון הבא שהם ימציאו, כדי להחזיר את הבקרה לימים הטובים שלפני מהפיכת המידע...



תהיות:
לא ידוע לי מה היקף הכלכלה השחורה בארה"ב. אחוזים בודדים, עשרות אחוזים? בכל מקרה מדובר בסכומים ניכרים. העסקים השחורים הללו סבלו קשות מהתקפת הטרור על ארה"ב ב- 9/11, בגלל המגבלות שהושמו על העברות כספים, במטרה לחסל את עורקי המימון של הטרור הבינלאומי.  למה זה חשוב? כי הרבה מאד כסף החל לחפש לעצמו מוצא לפני 6 שנים, ואז בצירוף מקרים או שלא, החלה להתנפח בועת המשכנתאות, שבה הכל נהיה מותר, הלבנת כספים נעשתה פשוטה, וקניות ומכירות וירטואליות באינטרנט התאפשרו ללא מגבלה. בשבילם הבועה יחד עם המשבר שלה, הם פתרון יפה.


אדית

היי אידית,

לצערי אינני מסכים עם הטענות בתשובתך ולדעתי הם רחוקות שנות אור מהמציאות,אסביר למה:
1.

"שמעתי בימים האחרונים מספר ראיונות עם כלכלנים בעניין. אצטט פרופסור בכיר באונ' ניו-יורק, אשר נשאל ישירות, איך זה שמדעני הכלכלה (כך רואים עצמם הפרופ' לכלכלה) לא צפו את המשבר. תשובתו הצינית של הפרופ': "היו כאלה שראו אותו ואף פרסמו אזהרות, אבל צריך לזכור, תמיד יש רואי שחורות ומדי פעם מישהו מהם קולע..."

ראשית,לא יודע מי זה אותו פרופסור בכיר שאתה מצטטת כאן אבל הוא נשמע הזוי ומסמל בדיוק את חוסר המודעות והדיוק כלפי הנושא כולל את אלו של בכירי האקדמיה.
לא מדובר ב"כמה כאלה" ובוודאי שהם לא "רואי שחורות"...

מדובר בכמות נכבדת של דוקטורים,בפרופסורים,מנהלים,כלכלנים,חוקרי CIA ועוד רבים אחרים מתחומים רבים אחרים ומגוונים שפרסמו אין ספור תחזיות,ניתוחים,סטטיסטיקות כולל את אחד המחקרים הכלכליים החשובים אודות הירידה הבלתי ניתנת לעצירה ביכולת לשאוב נפט שהשיקה לתחילת המשבר בכלכלה האמריקאית ב-2001 .
רשימת האנשים עצומה:מייקל רופרט (חוקר CIA), אלק גו'נס (עיתונאי ), Richard C. Cook, Mike Whitney,פרופ' Jim Fetzer ,אנליסטים,חוקרי כלכלה ועוד מאות אחרים....
אגב אף לא אחד מן המחקרים שלהם הסתמך על יכולות החיזוי והניבוי של מע' כריית נתונים, ועדין התוצאות היו מדויקות ומרחיקות לכת.

השתתפתי בהרצאה כזו ב-2003 שניתנה באוניברסיטת אילינוי וחזתה בצורה מדויקת להפליא את המשבר המתקרב,שחיתויות עתידיות בחברות ביטוח ואת הידלדלות עתודות הנפט בארה"ב.
מי העביר אותה ? פרופסור בכיר לכלכלה באוניברסיטה וסוכן CIA לשעבר.
הרצאות כאלו וכדוגמתן ניתנו ועדיין ניתנות בכל רחבי ארה"ב ,באוניברסיטאות וושינגטון,בבוסטון,מילווקי,פורטלנד ,אילינוי ועוד,שלא לדבר על אמצעי המדיה השונים.
השאלה היחידה למה אף אחד לא יודע עליהם ? למה אף אחד לא עשה משהו מועיל עם הראיות הללו?

אפילו ספרו הנהדר של מייקל דויטש :
Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil

שכולל בתוכו שחור על גבי לבן את כל ממצאי השחיתות והסיבות לדעיכת הכלכלה האמריקאית בקושי מוכר....עוד נחזור לזה....

2.
"במיוחד מאחר והביקורת לא מביאה פתרון חלופי ונוטה להסתמך על עובדות כלליות כגון הגרעון המסחרי, שהן כלליות מדי"...

לצערי אין ולו דבר בטענה הזו והיא רחוקה מאוד מן המציאות.הביקורות הן הישירות והן הבלתי ישירות לא התייחסו כלל לגירעון המסחרי,אלא לתנאי צריכת הדלק והנפט,לאנשים המנהלים את הבורסה והמשק,ללקחים ולהתנהגות הארגונית שהפילה את אנרון ,למשבר ההלוואות,לדיווחי רווח כוזבים ,להתנהלות מטבע הדולר ולהשפעת הכלכלה הסינית ומצבורי הנפט בוונצואלה על זו של ארה"ב.

חשוב מכל:הוצעו פתרונות: בין אם חלופות אנרגיה,בן אם חלופות למערכת הכספים,בין אם אם זה מנגנוני פיקוח אחרים,בין אם זה ממשל אחר,אפילו אל גור נרתם לעניין.

העניין קצת מסובך כפי שאת יודעת מאחר ומדובר על החלפת תשתיות האנרגיה והכלכלה מה שמוערך בכמה עשרות שנים לפחות.
הגרעון המסחרי לא מעניין אף אחד,מה שמעניין זה מה יוצר אותו,ואלו היו יעדי המחקר המרכזיים של התחקירים שנעשו.

3.

"בקשר לשחיתות כגורם המשבר, זו דעה רווחת. רבים תולים את סיבת המשבר בחמדנות והידרדרות מוסרית. אותי ההסבר הזה לא משכנע. מה רוצים לעשות, לשנות את טבע האדם?"

הדבר היחידי שמשתמע מהמשפט הזה הוא שזה לא משכנע אותך כי מדובר בצורך לשנות את טבע האדם .מה לעשות ,הגענו לחלק האפל ביותר של הסיפור שלא כ"כ אוהבים לדבר עליו אבל זה חלק בלתי נפרד ונכבד מהתנהלות הכלכלה האמריקאית והמתמטיקה בנושא היא מאוד פשוטה ואת מוזמנת לבדוק:כל מי שעומד בראש סוכנות חשאית כלשהיא (CIA,FBI,NORAD ) היה קודם בתפקידו מנהל בורסה או בעל תפקיד כלכלי בכיר טרם מינויו.הקשר בין הון לביטחון (שזה השלטון) הוא בלתי ניתן לניתוק,מסואב ומהווה באחוזים עצומים נתח נכבד מהמשבר...

לא קראת היטב מה קראת באנרון ? אפילו המשבר באנרון שמהווה תקדים ומצע שיכפולי לנעשה היום לא שכנע אותך ? מסתבר שגם לא את הכלכלה האמריקאית:

( www.wsws.org/articles/2002/jan2002/enro-j29.shtml

לא קראת את הררי הניירות אודות התנהלות מנהלי הבורסה סוכני הביטוח ומנהלי הבנקים ?

economistsview.typepad.com/economistsvie.../what-caused-t-1.htm
l
לפי הוושינגטון טיימס 62.5% אחוז מהציבור האמריקאי מאמין ששחיתות פוליטית וכלכלית הניעה את המשבר...

דוגמא ישנה לקשר שבין הון לביטחון הייתה בתחילת משטרו של קלינטון ב-1996 ,ג'ון דויטש,בזמנו ראש ה-CIA  לא קיבל את תפקיד שר ההגנה בשל חשדות לרמאויות ולאי סדרים כספיים.וודאי שזה לא ההסבר היחידי לקריסה אבל זה בהחלט מהווה חלק מהותי ומרכזי בדלק שהזין את כל תהליך הקריסה שאנו עדים לו מאז 2001,צריך להיות עיוור פשוטו כמשמעו כדי לא להכיר בכך.

מה זאת אומרת לשנות את טבע האדם ? וודאי שזה חלק משם המשחק,לשנות את איך שהכסף עובד,את איך שהאנרגיה נצרכת וכן:את איך שהאנשים מתנהגים.

4.
אולי הטענה המוטעית ביותר :

"הטענה שלי היא, שאם לחוקרים הכלכליים היו כלים מתקדמים של כריית נתונים, הם היו מצליחים לבסס את ממצאיהם, לשכנע יותר, ולהביא יותר רעיונות חלופיים מעוררי ענין, וענין ציבורי..."

"החוקרים" הגיעו למסקנות מרחיקות לכת ללא מכשירי כריית נתונים,הביאו רעיונות מעוררי עניין רב שכללו בתוכם גם נושאים מורכבים של משבר האנרגיה ושל אופי המשטר בארה"ב לאחר 9/11,הציגו עבודות ועובדות משכנעות בפני הסנאט,וועדות חוקה וכלכלה,רגולטורים והוכיחו את אמיתותם ע"י אישוש חוזר ונשנה של תחזיותיהם,לפעמים בזמן אמת,כמות הדוחות שנזרקה לפח היא עצומה.

השאלה היחידה היא מדוע לא עשו כלום עם אלפי ממצאים,אמפירים ולא אמפירים,של פרופסורים ,חוקרים וכו'...

הרבה הרבה מעבר לכל מנגנון כריית נתונים חדיש כלל שיהיה צריך קודם כל שיתוף פעולה עם הרשויות ובסיס אידיאולוגי מספיק רחב להשמעת המסקנות והתוצאות,מה שלא קיים כיום באופן נורמאלי בארה"ב שלאחר 9/11.

האקדמיה כפי שאת וודאי יודעת נדחקה לצד בזמן שלטון בוש ,בטח ובטח מרציה וחוקריה,רבות דובר על תהליך ה-stupidizatzia המתחולל בארה"ב ומלווה בחוקים שצמצמו את חופש הדיבור והמידע ובהגירת מרצים לחוף המערבי ולאזור סאן-פרנסיסקו שם יושבים "מרכזי" הסחר החופשי במחקר בלתי תלוי.

5.

דבר נוסף שאין לו לצערי שום קשר :

"מאז 1986 אני עוקבת אחרי הבעיה של קביעת מחירים למוצרי מידע. לכל מי שלא עוסק בכך, כדאי לדעת, שאין היום שום מודל לתמחור מידע. כתוצאה, אין תהליך ראציונלי לקביעת ערכם של נכסי מידע! זאת בעידן המידע! למה כבר אפשר לצפות, כאשר מתייחסים למשאב העיקרי של ה-IT כמו ל-ET?"....

אין קשר בין המשבר הכלכלי לקביעת מחירי מידע...זה לא קשור כלל ולא מעניין שאין מודל לתמחור מידע או נכסי מידע.זה תת נושא של תורת מבני הנתונים...

אם ה-FBI  או ה-CIA רוצים להוציא פיסת מידע חשובה,מוצפנת ,חבויה לגבי התנהלות קטסטרופלית זו או אחרת בין אם זה טרנזקציה בבנק או מחזור עסקים יומי בכלל הבורסות בעולם זה מאוד פשוט:בודקים את תנועות המניות בזמן אמת.ככל שיש מעבר חד,עצום ומהיר של מניות ,תהיי בטוחה שמשהו רע הולך לקרות.גם להם כמו לחזאים יש תחזית שבועית...

כמובן שיש עוד אלפי שיטות אחרות,זו נחשבת מהיותר מוצלחות..
6.

"בקשר לשחיתות כגורם המשבר, זו דיעה רווחת... "
במקום לטפל באדמיניסטרציה העלובה שהביאה לכל זה?..."
זו לא דעה רווחת ,זה מצב מתוכנן,מובנה ,מושרש שמנגוני הכלכלה האמריקאית מפעילים.הנה שוב כמה מאמרים מלפני כמה שנים : 

www.populistamerica.com/democracy_in_america__corruption

www.unknownnews.org/071226a-LeonFisher.html

האדמיניסטרציה היא השחיתות ואין להפריד בינם כאילו עלינו פה על סיבה של מליון דולר...
מה זו האדמינסטרצייה ? מנגנון שנבנה ע"י אנשים(בעלי טבע אנושי) בעלי אינטרסים מסוימים שנועד לחתור,לקיים ולאפשר דרך כלכלית מסוימת שהשאלה שנשאלת היא האם אפשר באמת לשים עליה אצבע מדויקת כאשר מדובר במבנה אחד בתוך אין ספור מנגנוני ניהול שרובם  אינם שקופים  לציבור ?

7.

"הרבה מאד כסף החל לחפש לעצמו מוצא לפני 6 שנים, ואז בצירוף מקרים או שלא, החלה להתנפח בועת המשכנתאות, שבה הכל נהיה מותר, הלבנת כספים נעשתה פשוטה, וקניות ומכירות וירטואליות באינטרנט התאפשרו ללא מגבלה. בשבילם הבועה יחד עם המשבר שלה, הם פתרון יפה..."

למה כל זה קרה בעצם ....? איפה הסיבות לכל זה...?
שום צירוף מקרים לא היה פה.מדוע בועת המשכנתאות התנפחה ? מדוע הכל נהיה מותר ? כבר דשתי בנושא הזה והסברתי,שמנגנוני פיקוח היו גם היו קיימים,אך הם לא נאכפו בשל הסיבות שכבר הזכרתי.


פוליטיקה היא פועל יוצא של כלכלה וכלכלה היא פועל יצא של שימוש באנרגיה מי שרוצה להבין באמת מהם שורשי הבעיה צריך להתחקות אחרי הדרך בה אנרגיה מופקת,בייחוד בקרב מעצמות.

יואב,
אפשר להמשיך להתווכח כמו, העוורים בבדיחה שמששו פיל וכל אחד טען שהחיה נראית אחרת.
אפשר לעומת זאת להסכים על כמה עובדות ועל כללי ויכוח.

שמו של הפרופסור שאותו ציטטתי נשמט מזכרוני (הוא מרצה בכיר ב- NYU עמית וחבר וותיק של נגיד הבנק הפדראלי בן ברננקי, ורואיין כאילו במקומו).  בעקרון מקרים פרטיים אינם הוכחה אלא המחשה בלבד, לכן לא כדאי להאחז בהם יותר מדי. גם אין טעם להתרכז בצורה גורפת רק בכיוון אחד ולראות בו חזות הכל. המציאות בטוח מורכבת יותר.
שים לב לכך שההסבר שלי אינו מתימר להיות היחידי. בחרתי במודע פן אחד, שנוגע לפורום והוא: הכשל של המודיעין העסקי. במדורים אחרים, יתעסקו בוודאי בצדדים נוספים.


אפשר להגיד כמובן, שהמשבר נגרם בגלל שחיתות איומה שפשטה בכל מערכת הכספים. אך מה אפשר למערכת להדרדר למצב של שחיתות כזאת? כאשר "מחלה" בממדי מגפה תוקפת חברה, סימן שהלוגיקה שבבסיסה היא לקוייה. כאשר הקומוניזם התמוטט, לדוגמא, היה ברור מאליו שמדובר לא רק בכשל כלכלי, אלא במשהו פגום בתיאוריה שלו. המקביל של זה במקרה שלנו, לדעתי, והפעם בלי ציטוטים (שכל אחד ישפוט לפי הגיונו), הסיבה למחלת השחיתות, היא פגם בשיטה של מדידת ערכים כלכליים. אם הבסיס הראציונלי פגום, כל מה שבנוי עליו מועד לפורענות. אני מדברת על הבסיס הראציונלי של השיטה הכלכלית.

במצב שבו הכלכלה מתבססת על הימורים במקום על חישובי ערך וסיכון, נשמט הבסיס כולו, ואין סיכוי לשום אדמיניסטרציה להצליח לשלוט בפעילות.
הפילוסופים שבינינו ודאי יטיבו ממני להגדיר את הטאטולוגיה של שיטה, שהוכחתה מתבססת על הצלחה בהימורים. או במילים אחרות, המצליח הוא הצודק. השחיתות היא בהעדר קנה מידה מדוד, ובגלל זה בחוסר היכולת לקים בקרה. האם כל המנהלים בארגונים הפיננסיים בארצות המערב הם מושחתים? האם כולם מהמרים?
ברור שלא. אני אומרת, שלא השחיתות הביאה לכך שטובי המנהלים יעסקו בהימורים, אלא המציאות שבה לרואי החשבון אין מושג כיצד לתמחר מוצרים בלתי מוחשיים, ולא נשארת ברירה אלא להשתמש במחיר Mark to Market. דרך אגב, ההנחיה להשתמש במחיר השוק, הגיעה לא פחות מאשר הממשל עצמו, כלקח של שערורית אנרון!
כאשר המחיר נקבע ע"י השוק, או יותר נכון - ע"י מכונת ההימורים של השוק, נוצרת פרצה שלא ניתן לגשר עליה, לא בעולם ה-IT.  (בתחילת 2008 כתבתי על כך מאמר בשם " מידע - הנכס שלא קים ", התקציר באתר לשכת המהנדסים).


אמנם, כמו שאמרת, הכתובת היתה על הקיר מזה מספר שנים. אך היא לא הגיעה לדיון ציבורי, ובכל מקרה מדובר ברמת המקרו. הענין שלי הוא ברמת המיקרו, בתוך הארגונים. הרי כל ארגון רוצה לחיות, אפילו אם צפוי משבר כלכלי. שום ארגון לא רוצה להמחק בבזיון.  ובארגון יושבים מנהלים ומנתחי מידע, שלא רוצים לאבד את משרותיהם. על האנשים האלה, שמחליטים על בסיס המידע הטוב ביותר שבידם, על המנגנון הזה של המיקרו, אני מדברת.

זה המקום לשאול, במה עיסוקך? אם אתה קרוב לניתוח מידע, אפנה אליך את השאלה: מה היית עושה לו היית מנהל יחידת BI בארגון שמדרדר אל מחוץ לשליטה? נניח שלא החלטת לברוח מהספינה הטובעת. האם אפשר ע"י הצגת נתונים טובה לקבל החלטות טובות יותר מאשר המשך ההדרדרות?
האם משוגע לא מושחת אחד יכול לשנות את מסלול הטיטאניק שלא תעלה על שרטון?!!

-אדית

היי

את הטיעונים כבר שטחתי,מתגובתך אני מבין שאת לא מסכימה,יש מספיק חומר,מספיק אנשים,מספיק מסמכים,מספיק ניירת,מספיק פתרונות.

שוב אידית,אנא דייקי ושימי לב:הכל הגיע לדיון ציבורי (הרצאות באוניברסיטות!)

נשארה נשאלה מה עושים עם זה...כתבתי לך זאת בתשובה מפורטת.

ושוב:אין קשר קלוש בין המשבר לדרך בה רואי חשבון מתמחרים מוצרים בלתי מוחשים (קודם אמרת נכסי מידע),את מוזמנת לקרוא שוב את התשובה ואת הלינקים.

אני מבין את הפן שבחרת ושקשור לפורום שלך אך דברת על הרבה נושאים שנמצאים רחוקים מתחום כריית הנתונים.

על מרבית הסיבות האפלות למשבר תוכלי לקרוא בספר שציינתי,הכל נמצא שם...

אבל הם פשוטות:הדרך שבה כסף עובד ונפט נצרך,זה הכל.

לגבי שאלתך בסוף:

המצאות מרחיקות לכת,גילויים מדעיים ומהפכות התחוללו ברוב המקרים ע"י בן אדם אחד
אבל היה להם מצע לגדול,רגע נכון להתפתח והכי חשוב סביבה שרצתה והיתה צריכה את מה שהיה להם לתת...

יואב, שלום לך
ראה, הטיעונים שלך לא התמצו כאן (תיקון: לא יכולים להתמצות כאן - א"א). חלק מהמאמרים שהפנית אליהם קראתי בענין. בפורמט שלנו פה, מוכרחים להתמקד בנקודות בודדות, ואם התפתתי להעיר בשוליים - צריך ללמוד לקח...

"את הטיעונים כבר שטחתי, מתגובתך אני מבין שאת לא מסכימה, יש מספיק חומר, מספיק אנשים, מספיק מסמכים, מספיק ניירת, מספיק פתרונות."
- דווקא מסכימה עם חלק גדול מהדברים, אך לא שזה ההסבר היחיד. את הכשל העסקי של החברות הפיננסיות, ברמת המיקרו, לא הסברת בכלל, וגם אחרים אינם מסבירים הסבר של ממש. בענין זה יש עלטה גמורה. אך השאלה מתבקשת. התופעה היא דראמטית, שבירת מיתוסים. מי היה יכול לתאר לעצמו עד לפני זמן קצר חיסולה של מלכת חברות המסחר בנירות הערך מריל-לינץ'? פשיטת רגל של בנקים בשוויץ? (ובגרמניה - חדשות מהיום).


"שוב אידית, אנא דייקי ושימי לב: הכל הגיע לדיון ציבורי (הרצאות באוניברסיטות!)"
אתה עובד באקדמיה? אחרת, בטח לא היית סבור שאקדמיה היא מקום של דיון ציבורי. אני התכוונתי לדיון בתקשורת הציבורית.


מאחר והנושא מסובך לאין שיעור, צריך להעמיד אותו על הבסיס הכי פשוט: לדבריך ש"אין קשר קלוש בין המשבר לדרך בה רואי חשבון מתמחרים מוצרים בלתי מוחשים (קודם אמרת נכסי מידע)". תגובתי לכך היא, שאין כלכלה בלי ערכים מדודים של הטובין ותהליכי הפקתם! זה כולל טובין לא מוחשיים, שעליהם נמנה המידע. התואר השני שלי הוא במערכות כלכליות, עד כדי כך אני זוכרת.
עוד לא נולדה השיטה לבצע בקרה או תכנון וניהול בלי ערכים מדודים!


ולגבי שאלתי בסוף, הצלחת לבלבל אותי. לא הבנתי איך היית נוהג, אילו היית שם בתפקיד שאולי יכול לעשות הבדל. נו טוב, לא מוכרחים. אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר שליחיד אין השפעה בעצם. ובכן, העמדה שלי שונה. אני משוכנעת שבתוך הארגון, הצגת תמונת המצב על התופעות השליליות העקביות, וההיקף שלהם, היתה מקפיצה לשמיים את המנכ"ל, הדירקטריון, חברת האם, חברות הבנות, הדודים והדודות.

אדית

הרצאה באוניברסיטה היא גם דיון ציבורי,כמו כל דיון שציבור משתתף בו בין אם הוא סטודנט או אזרח,בייחוד שבסופן נערך דיון ציבורי ולא נשאר כחלק מחומר של איזה קורס במיקרומקרו כלכלה...

לא צריך תואר שלישי בכלכלה כדי להגדיר את מה זה...

אם התכוונת לדיון בתקשורת הציבורית,יכולת להגיד זאת.

הרבה מעבר לכך,ציינתי זו לא פעם בתשובתי שהיה גם דיון באמצעי המדיה,את בחרת להתעלם משום מה מפרט חשוב זה.

בכל אופן הדיון הזה מיצה את עצמו כי הוא הפך להיות וויכוח סרק על מה צבע השולחן שעליו הוא מתקיים...

שאי ברכה, מי שצריך להבין יבין.

תשובה ליואב, אבל לא רק.
הויכוח הוא בשאלה, האם היה ניתן בעזרת BI טוב יותר למנוע את המשבר הכלכלי הנוכחי?

מקובל עלי בהחלט, דבריו של יואב, שישנם גורמים משפיעים שאינם BI, מצד שני - זה אינו שולל את השפעתו של גורם המודיעין העסקי, שתפקידו העיקרי הוא כידוע להתריע על סיכונים קיומיים, ועובדה היא שלא פעל בזמן.
נכון גם כפי שיואב אומר, שהיו מי שהתריאו על משבר כלכלי, אך הם הושתקו ע"י קולות חזקים הרבה יותר של מובילי הכלכלה (דוגמא בהמשך כאן), אשר החזיקו בתוקף בדיעה, שירידת השוק למשכנתאות היא תגובת "תיקון" בלבד.
מנגנון השוק הוא כזה, שאם היה נודע בציבור שיש סיכון למשבר בשוק המשכנתאות, הציבור היה נמנע מלקיחת משכנתאות אלה, ובבורסה לא היו נמצאים קונים לסלי המניות הבנויים על מימון זה הקרוי בדיעבד "רעיל" (כי הכינוי "זבל" כבר נתפס בענין אחר). העובדה שתגובות אלה לא קרו מעידה על כך שבפועל הסיכון נעלם מעיני ציבור המשקיעים.


עדות תומכת בראיית המצב דלעיל באה מהראיונות האחרונים עם מי שהיה עד 2006 נגיד הבנק הפדראלי בארה"ב - אלן גרינספאן.
בראיונות איתו אומר מר גרינספאן שהוא לא צפה את המשבר, שמשבר גורף עולמי נראה לא סביר. זאת כי (א) לא היה דבר דומה בנסיון העבר, זהו אירוע של אחת למאה שנה. (ב) באירועים קודמים שהתחילו באופן דומה השוק מצא את דרכו בעצמו לתיקון המצב.
הנה ציטוט:

[size=9pt]23 Oct 2008[/size]
אם גרינספאן, שהיה אחד האנשים המוערכים והמשפיעים ביותר על שווקי הכספים, טעה, מה יגידו איזובי הקיר?

בראיונות חקרו אותו שתי וערב על צורת קבלת ההחלטות, ובעיקר האם אולי הושפע מאידאולוגיה והתעלם מדיווחים המגיעים מהשטח. מר גרינספאן הידוע באמינותו, חזר והשיב על כל אלה בצורה דומה, שהוא לא היה עיוור לנתונים, אולם סבר שאין סיכון לאיבוד שליטה.
הנימוקים של גרינספאן הם מושלמים מבחינה של לוגיקה סטטיסטית: מה שקורה אחת למאה שנים, ומה שבעבר לא התפתח בצורה הרסנית, סביר להניח לפי הלוגיקה הסטטיסטית האינדוקטיבית, שלא יגרום הפעם למשבר גורף.
הוא טעה בגדול, כפי שעצמו מודה עצב וחפוי ראש, וטועים כל מי שממשיכים להחזיק בלוגיקה הנ"ל.


קל להבין את הסיבה לכשל הסטטיסטי בנסיבות אלה, היא פשוטה בעיקרה: אינדוקציה לא יכולה להצליח בניבוי של תופעות מורכבות כי סביבת הפעולה שלהן מישתנה, ועל אחת כמה וכמה לא ניתן להבחין במניפולציות אינטרסנטיות שכרוכות בהסוואה. הדרך הנכונה לנתח את אלה היא ע"י הגדרת החוקיות של נתונים אמפיריים, ללא "קונספציות" ודעות מוקדמות. זה מה שכל כלי רציני לכריית נתונים אמור לעשות, ולא תמיד מקיים. צריך להיזהר, שתחת השם כריית נתונים לא תקבלו שוב, דרך הדלת האחורית, מודלים סטטיסטיים לא יעילים כאלה.


הערה: למען הגילוי הנאות, הכלי לכריית נתונים שאני מיצגת הוא מאלה שאינם מתבססים על סטטיסטיקה ויש לי ענין בתיאוריה האלנטרנטיבית.


אדית

users.actcom.co.il/~edit#GT

דוד, שלום
תשובה לתגובה מס' 4, אוקטובר 03, 2008

ממשיכה את שיחתנו בשאלה, האם BI היה יכול להתריע על סכנת משבר.

מסכימה עם הטיעון שאי אפשר להכריח את ההנהלה לקבל את המלצות ה-BI שמביאים להם. כידוע למגינת ליבנו, עיצות טובות רבות נכנסות למגירה, ואין לנו שליטה על זה. הנה, אפילו בשאלות של חיים ומוות במלחמת יום כיפור, עם כל האזהרות המפורשות שהתקבלו מחוסין והתראות מהמודיעין בשטח (ספרו של יואל בן פורת), בכל זאת העדיפו בהנהגה את "הקונספציה". כך מנסים כאילו להרגיע אותי, שמדובר בבעית תקשורת עם מקבלי החלטות מקובעים.

אבל כל זה בכלל לא מרגיע, כי זה לא מה שקורה בתחום ה-BI. האמת הפשוטה היא, ש BI לא מנסה לענות על שאלת האיומים הקיומיים לארגון. ההנהלות מצדן לא מבקשות ממערכת ה-BI התראות כאלה, ואף אחד לא מתנדב להגיש להן דוחות לשאלות שלא התבקש. כך שאין מה לדבר על תיוק מידע חשוב במגירה. עוד לא הגענו לשלב שבו אפשר להתלונן על התעלמות מהמידע שלנו!!!

גם אילו דרשו מאיתנו התראות על סיכונים קיומיים, לא בטוח שהמודלים הנפוצים יכולים לספק תשובות. עברתי על הגדרות רבות של כריית מידע ו-BI, ולא נתקלתי ככל הזכור לי, בשום מקום שכולל בהגדרה את המשימה של התראה על סכנה קיומית לארגון. במה כן מתעסקים? - ב-KPI, ניתוח נטישת לקוחות, ניתוח קשרי לקוחות וכיו"ב. אני מנסה להגיד לך, שהכשל הוא בגדול, שהתפיסה המקובלת של תפקיד הכריית נתונים ו-BI היא חלקית, שמרנית וצרה, תרתי משמע.

לאור זה, אם אתה מסכים שיש פה בעיה, רצוי לפחות שלא נדבק בטעות הנ"ל, ושכן ננסה לראות איך אפשר להשלים את החסר ולעשות שהמודיעין העסקי לא יביש את הפירמה.


אדית

[size=14pt]מומחים: כל המודלים לחיזוי שגויים[/size]


דעות חריפות בענין הכשל של BI, מושמעות בימים אלה ע"י מומחים לסיכונים. ראו מאמר בבטאון Insurance & Technology מתאריך 16 דצמ' 2008 ע"י אנתוני או'דונל
המומחים טוענים שכשלון המודלים היה ברור שנים לפני משבר האשראי העולמי הנוכחי, כבר ב 2004-2005,  כאשר דפוסי ההוריקאן בארה"ב השתנו והחלו לגרום פעם אחרי פעם לנזקים גדולים מהצפוי, בעוד המודלים המשמשים לחיזוי אינם מספקים לכך הסבר. במילים אחרות, כל הוריקאן נחשב לאירוע חריג ונדיר ביותר, אלא שבמציאות התכיפות שלהם היתה גבוהה, ובאין חיזוי לא ניתן לכך ביטוי בחישובי הסיכון, המשמשים כבסיס לצפי תשלומים שבהם החברות מחויבות. (הרחבתי קצת תחת הנושא "מומחי סיכונים מאשימים את המודלים לחיזוי", למי שמעונין, בפורום של לשכת המהנדסים, מתאריך 28-12-2008 www.engineers.org.il/Index.asp?CategoryID=1372&ArticleID=3067 )


בערך באותו זמן, יצא לי לבדוק סט נתונים קטן שנכלל במחקר על סופות שלג לא צפויות בצפון קרולינה. המחקר משך את תשומת ליבי בהסבריו המפולפלים לפשר סופות השלג העזות החורגות בלמעלה מעשר סטיות תקן מההתנהגות שנרשמה בעבר, ובמיוחד - בגיוסו של אלברט איינשטיין להסבר של תופעת "הזנב", אשר לפיה, אירועים בודדים קיצוניים עשויים לפעול לפי חוקי פיזיקה שונים מאלה של היתר, בדומה להבדל האפשרי בין מודלים לתיאור גל ומודלים לתיאור התנהגות חלקיקים בודדים בתוך הגל. בכך רומז לנו החוקר, שאין זו אשמת המודל שלו, אלא הטבע הוא כזה משונה. כלומר, מוטב שנתחיל להתרגל לתופעות קיצוניות לא חזויות... 
האמנם ???


בדיקת הסט הצנום של הנתונים מאותו מחקר (היחיד שעמד לרשותי) באמצעות GT, גילתה הסבר הרבה יותר ארצי, כזה שאפשר להבין בלי להזדקק לתורת היחסות. לפני שאמשיך, שתי מילים על המודל שלי GT: המיוחד בו הוא התבססות על נתונים לא מפוקחים, ללא השערות מומחה מוקדמות.
ובכן, הבדיקה הנוספת העלתה, שבעשור האחרון החלה תופעה אקולוגית חדשה, המאופינת בשלג כבד חריג שמקדים את העונה בכשבועיים, ובעוד שבאופן כללי הטמפרטורות עולות ומס' ימי השלג קטן, העצמה של האירועים החריגים עולה בתלילות. ההסבר לדפוס החדש נמצא בשינויי מזג אוויר ידועים ובמיוחד התופעה המדוברת של אל-ניניו. 


לכן, כשאומרים שכל המודלים לחיזוי שגויים, יש לי הסתיגות. לא כולם, רק אלה שמתבססים על סטטיסטיקה וההשערה האינדוקטיבית המובנית בה, שלפיה כאילו מה שהיה צריך משום מה להמשיך באותו האופן.
לגבי מחקר ההוריקאנים ברור שהשערה זו שגוייה. תנאי הסביבה והתחממות כדור הארץ משפיעים ישירות על הוריקאנים, והמודל אמור לשקף זאת. אחרי מספר שנים יצאו מודלים חדשים הקושרים את הגורמים הסביבתיים לתופעות במזג האוויר (מודל GT מקצר את זמן איסוף נתונים הסטוריים להגדרה של תופעה חדשה).
לקח חשוב ביותר מאותו ניתוח הוא הצורך לבדל תופעות שונות, ולתת לכל אחת חיזוי נפרד. הכנסת הכל לסל אחד של ממוצעים מסתברים היא מתכון לחיזוי כנ"ל שעליו מתלוננים המומחים לסיכונים.


אדית

בתחילת הנושא הזה, הבטחתי לפקוח עיין ולחפש הלאה תשובה לשאלה המטרידה: איפה היה ה-BI של החברות (הפיננסיות) שקרסו, שבעקבותיהן פרץ המשבר הכלכלי? איך מערכות ה-BI המפותחות שנמצאו שם לא ספקו התראה?!
בחלק הראשון של הדיון היה מי שענה, שהפעמונים אמנם צלצלו, אך הנהלות מושחתות ורודפות בצע מנעו נקיטת פעולות הצלה. אך תשובתו נראתה לי נוחה מדי, כאילו, בא נתפוס את האשמים ונסגור ענין. המשבר נראה לי עמוק מזה, ולא נובע מסתם התנהגות עברינית, אלא מתפיסה ותיאוריה שגויות, שבתוכן משחק ה-BI תפקיד של המצפן שכשל.

הדבר מטריד ביותר, שכן מדובר במנגנון מתמטי בעיקרו, ולא באיזה בישול נתונים שניתן להטיה. אם מנגנון כזה כשל באופן גורף כפי שקרה, ובכל המודלים, כנראה שקימת בתפיסת הפתרון של BI בעיה שורשית. אולי זה הקושי בחיזוי העתיד בהתבסס על העבר? אולי הסיבוך של הכלים הפיננסיים? אולי הגלובליזציה שמעצימה את התנודות במחירים? או שזה משהו אחר לגמרי, כשל טכני בסיסי במודלים הסטטיסטיים, שעושה אותם בלתי מתאימים לחיזוי, כפי שטענתי במדור זה לא אחת.


בחיפוש אחר הסברים הגעתי למאמר ב- New York Times, שחושף טפח מהנעשה בחדרים האחוריים של מחלקות ה-BI. המאמר לא ארוך ושווה קריאה. ראו
How Wall Street Lied to Its Computers
By Saul Hansell, September 18, 2008.

על המאמר הנ"ל התקבלו כמאתיים תגובות! מתוך אנשי הבראנז'ה, שחלקן מרתקות בפני עצמן.  הכוונה שלי (נראה אם אצליח להגיע לזה, מדובר ב-73 עמודים) היא להוציא מהתגובות התיחסויות לתיאוריה של ה-BI, למגבלות היישום וההפעלה שהתגלו בדרך הקשה במשבר. 
מי שקורא את המאמר עם הביקורת הקשה, מתבקש לא להתיאש. להערכתי יש תקלה מרכזית ב-BI, אך היא לא סוף הדרך. מה שצריך לעשות זה לדון על הכשל בשיטה, למקם ולסמן את שדה המוקשים שלו, שתקוע עכשיו באמצע הבורסה. 


אדית

[size=10pt]המודלים של סאס חזו את הנפילה ב"פאני מיי" כבר ב-2005... ואנחנו שתקנו[/size]

כותרת זו היא מכתבה של בועז ארד - מנהל שיווק וקשרי הלקוחות ב"מיה", נציגת SAS בישראל.
לכתבה המלאה - www.pc.co.il/?p=6498

האמנם חזו?

ד"ר ויליאם קהאן הוא מתמטיקאי מוערך, ולשעבר בעל תפקיד בכיר במערכת ה-BI של פאני-מיי. התפקיד שלו בלב המערכת שהחלה את הקריסה - melt-down, ענין אותי בכתבה. לשאלת המראין, מתאר דר' קהאן את האחראים לכשל הגדול, ושם מצאתי וידוי מפתיע. בין ההנהלה, הרגולטורים ותקנות ראיית החשבון, הוא מודה שגם למודל המתמטי היה חלק בזה, שהאיכות של המתמטיקה שביסוד ה-BI היא חלשה ופשטנית בצורה שלא תאמן יחסית למורכבות החומרים שבהם עוסק BI. במילים אחרות שהמודל המתמטי הוא לא רציני.
למה כבר אפשר לצפות אחרי הודעה כזאת. מה הפלא אם כך, שההנהלה דוחה את המסקנות שה-BI מביא, שהרגולטורים לא מסתמכים עליו, ועושי התקנות מעדיפים כללי אצבע על פני שימוש ב-BI?!

הדברים שאומר דר' קהאן מאשרים למעשה מה שיגורנו, שמודל ה-BI הנהוג הוא שטחי ומסוכן, ואפשר להוסיף - שצריך להזהר ממנו וממי שממשיך לדחוף אותו גם אחרי המפולת הנוראה שהוכיחה כמה שווה התבנה שהוא מיצר.

כמובן, לדעתי האישית בלבד. מוכרי BI, אל חשש, זו דעת בודדים בלבד.
יתר השוק כמנהגו, ממשיך להעריץ את מובילי ה-BI שמאשימים את כל העולם חוץ מעצמם.




אדית

users.actcom.co.il/~edit#GT